A Gestão do Risco tem-se tornado muito relevante para qualquer organização, devido ao seu efeito nas organizações.

Se a taxa de juro subir, 3% em 12 meses, qual o impacto na sua rendibilidade? Sabe o impacto em encargos financeiros, potencial aumento de crédito mal parado, potencial impossibilidade de concretizar investimentos? Que medidas já tomou para situações adversas?

Ajudamos as empresas a identificar os riscos do seu negócio e a implementar metodologias de controlo e monitorização, bem como antecipar medidas de minimização.

Cada área que nos é solicitada (área comercial, crédito, taxas de juro, endividamento, activos, avaliamos a aplicabilidade e o risco, considerando os métodos internacionais de análise.

Deste modo, seja ao nível do crédito, seja ao nível do mercado, seja ao nível operacional, usam-se técnicas avançadas como:

  • * Ajuste Diário;
  • * Análise de Cenário;
  • * Curvas e Planos de Ganhos/Perdas;
  • * Análise de Sensibilidade;
  • * Stress Test;
  • * Delta-Normal para VAR (Value at Risk);
  • * Simulação Histórica de VAR;
  • * Simulação Monte Carlo para VAR;
  • * Exposição Actual;
  • * Exposição Potencial;

Ajudamos a implementar um sistema, que gere informação global, analise o risco e crie relatórios de risco, informando as medidas possíveis.

Os gestores de risco podem separar ou agregar resultados analíticos como preferirem. As variáveis de classificação cruzada permitem a geração de relatórios de indicadores de risco em níveis de agregação especificados pelo usuário.