A Gestão do Risco tem-se tornado muito relevante para qualquer organização, devido ao seu efeito nas organizações.
Se a taxa de juro subir, 3% em 12 meses, qual o impacto na sua rendibilidade? Sabe o impacto em encargos financeiros, potencial aumento de crédito mal parado, potencial impossibilidade de concretizar investimentos? Que medidas já tomou para situações adversas?
Ajudamos as empresas a identificar os riscos do seu negócio e a implementar metodologias de controlo e monitorização, bem como antecipar medidas de minimização.
Cada área que nos é solicitada (área comercial, crédito, taxas de juro, endividamento, activos, avaliamos a aplicabilidade e o risco, considerando os métodos internacionais de análise.
Deste modo, seja ao nível do crédito, seja ao nível do mercado, seja ao nível operacional, usam-se técnicas avançadas como:
- * Ajuste Diário;
- * Análise de Cenário;
- * Curvas e Planos de Ganhos/Perdas;
- * Análise de Sensibilidade;
- * Stress Test;
- * Delta-Normal para VAR (Value at Risk);
- * Simulação Histórica de VAR;
- * Simulação Monte Carlo para VAR;
- * Exposição Actual;
- * Exposição Potencial;
Ajudamos a implementar um sistema, que gere informação global, analise o risco e crie relatórios de risco, informando as medidas possíveis.
Os gestores de risco podem separar ou agregar resultados analíticos como preferirem. As variáveis de classificação cruzada permitem a geração de relatórios de indicadores de risco em níveis de agregação especificados pelo usuário.